Malhory commence la musique en soufflant dans des flûtes ou des harmonicas, en tapant sur des carillons ou des tables. Mais c’est vers la guitare qu’il s’orientera très vite. Il apprend l’instrument en autodidacte en commençant à l’âge de 11 ans, et plus tard, la musique écrite en fac de musique. Il devient professionnel à l’âge de 28 ans.
Travaillant depuis de longues années avec Aria Prod, c’est tout naturellement qu’il prit en charge l’écriture des musiques et chansons du spectacle « Terres d’un homme, les escales de Saint Exupéry ».
C’est entouré de Cyril Rebillard et de Christian Pillemy qu’il arrangera et enregistrera les musiques, au studio la Soierie de Jujurieux.